Christian Hasenclever

Management struk.Liq.risiko, Funding, Gap-Analyse, Szenarioanalysen Liquiditätsrisiko-Policy; Fundingstrategien; Indikatoren-Metrik; Risikotragfähigkeit Modellierung Modellbücher (z.B. Spar-/Sichteinlagen) im Liq.risiko/FTP Bilanzstrukturmanagement, Target Operating Model Funds Transfer Pricing-System (Verfahren, Modelle); FTP-Policy; Implementierung in Gesamtbanksteuerung; Regulatorik (SREP, MaRisk) Verrechnung/Zuordnung Kosten-, Ertrags-, Risikokomponenten (z.B. Basel III) in Gesamtbanksteuerung

Weiterentwicklung des Funds Transfer Pricing (FTP) Systems; Entwicklung von Bewertungsansätzen und Hedgestrategien für Optionen im Kreditgeschäft und im Passivgeschäft; konzeptionelle Weiterentwicklung der barwertigen Steuerungsansätze im Treasury; methodische Weiterentwicklung der Konditionierung, Steuerung und Abbildung von Aktiv- und Passivgeschäften

Steuerung der Zinsänderung-, Refinanzierungs- und Liquiditätsrisiken mit eigenem Marktpreislimit (ProfitCenter); Steuerung der Fundinganforderungen; Festlegung der internen Transferpreise und Weiterentwicklung des internen Transferpreissystems (Funds Transfer Pricing); Weiterentwicklung des Liquiditätssteuerungssystems; Mitglied im Dispositionsausschuss (strategische Vorstandsposition) und im Liquiditätssteuerungskreis; Weiterentwicklung der Kalkulationsmethoden und Kalkulation von komplexen Krediten

Research für Fixed Income (diverse Geld-, Bond- und Devisenmärkte); Erarbeitung von Handelsstrategien; Unterstützung des Asset Managements im Konzern; Bepreisung von Plain Vanilla Derivaten und Entwicklung / Bepreisung von strukturierten Produkten

Internationale Division, Betreuung und Überwachung der Engagements; Mitarbeit bei der Arrangierung von Mandaten; Erarbeitung von Konditionentableaus und Teilnahme an Projektverhandlungen; Erstellung von Länder- und Bilanzanalysen

Finanzwissenschaften