Yannick Le Thanh
Angestellt, FX Quantitative Developer, Royal Bank Of Scotland
Londres, Vereinigtes Königreich
Werdegang
Berufserfahrung von Yannick Le Thanh
Bis heute 17 Jahre und 1 Monat, seit Juni 2007
FX Quantitative Developer
Royal Bank Of Scotland
Desarrollo e investigación de derivados sobre tipos de cambio - Desarrollo cuantitativo de Derivados en divisas. Estudio y programación de un modelo de construcción de las curvas de tipos para mercados no dólar (dual curve building: las curvas utilizadas para descuento y las utilizadas para calcular los tipos forward son diferentes), programadas con un “Proceso estocástico dual” (calibración de un modelo dual Hull-White) para el pricing de los IRS, spread options de tipos y productos híbridos de divisas y
11 Monate, Aug. 2006 - Juni 2007
Quantitative Developer
Natixis
Desarrollo e investigación de tipos de interés y FX. - Desarrollo cuantitativo en derivados de tipos de interés. - Modelización y programación del pricing de Quanto Spread Options – Quanto CMS Spread Options – y familiarizado con en el pricing de opciones asiáticas.
Control de riesgo en la mesa de tipos estructurados - Análisis de los parámetros de riesgo en FX Swaps, quanto swaps, futures options, y CMS. - Programación de herramientas de pricing en Visual Básic y cálculos de riesgo para FX Swaps, quanto swaps, y smile de volatilidad en futures options). - Estudio del pricing de CMS swaps, CMT/CMS spread options.
Ausbildung von Yannick Le Thanh
10 Monate, Sep. 2004 - Juni 2005
Investigacion en Financia
IAE (Grenoble - Francia)
2 Jahre und 10 Monate, Sep. 2002 - Juni 2005
Mathematicas aplicadas y Informatico
ENSIMAG (INPG)
Ingeneria Financiera
Sprachen
Englisch
Fließend
Französisch
Muttersprache
Spanisch
Fließend